【天维网综合报道】根据新西兰央行（RBNZ）最新公布的压力测试结果，新西兰五大主流商业银行即便在遭遇严重经济冲击与地缘政治紧张局势升级的情况下，仍有能力维持稳定运作。

此次《2025银行业压力测试》（2025 Bank Industry Stress Test）涵盖ANZ、ASB、BNZ、Kiwibank和Westpac，这五家银行合计占全国贷款总额的91%。

测试设计了两种假设但具现实可能性的“最坏情境”，以评估银行体系的抗风险能力。

在最严峻的情景下，银行需应对“三重打击”：
—新西兰经济连续三年累计萎缩6.5%；
—失业率飙升至10.5%；
—房价暴跌35%。

第二个情景则加入了流动性危机：每家银行均遭遇网络攻击，引发大规模存款外流，同时批发融资市场陷入停摆。

第三个情景模拟了独立于地缘政治风险之外的“战略性转型项目失败”——例如IT系统升级出问题——对银行造成的潜在冲击。

结果显示，尽管面临这些极端情况，五家银行在所有情景中均保持偿付能力。不过央行指出，在第一种情景下，若要恢复至当前的资本充足率水平，将需要“相当长时间及重大调整措施”。

研究人员还测试了更极端的情况——若房价在基准情景基础上再跌10%，房贷不良率将增加40%。这说明房价与信贷损失之间存在非线性关系——一旦触及某个临界点，风险恶化速度会明显加快。

央行对各大银行的反馈

当被问及不同银行在测试中的表现差异时，央行的发言人表示，虽然各银行表现略有不同，但整体系统的稳健性依然值得信赖。

“和以往压力测试一样，个别银行结果的差异主要源于初始资本状况、基础盈利能力、贷款结构以及建模方式的不同。”

央行还表示，最佳实践的评估综合考虑了银行提供的定性信息、压力测试方法以及风险缓解措施。每家银行都会收到一份基于这些评估的保密个别反馈报告。

该发言人表示：“我们对各银行结果进行了审查，差异均处于可接受风险范围内，虽然我们不会公开单个银行结果，但会向参与机构提供匿名化的同行对比数据，帮助其改进模型。”

银行业监管正处关键时点

这次压力测试结果公布之际，正值央行对各银行资本监管框架进行审查。相关决策预计将在今年底前公布。

展望未来，央行表示计划将类似的压力测试扩展至中小型银行。

央行的发言人说：“我们正考虑在明年针对小型银行开展类似的地缘政治风险压力测试。”

“届时，我们将根据全球贸易环境的风险变化更新测试情景。我们的压力测试每年进行一次，而各银行在制定资本管理策略时，也应通过自身的内部压力测试来纳入最新的地缘政治风险因素。”